MADOCapital
ذراع الاستثمار وإدارة رأس المال
ذراع رأس المال يوزّع المخصصات عبر الاستراتيجيات ويقيس التعرض والاستقرار على مدى دورات السوق، لا على مدى ربع واحد.
- Trend31.5%
- Carry22.1%
- Macro18.4%
- Vol14.9%
- Stat-arb13.1%
الوزن هنا بالمساهمة في المخاطر لا بالعائد. استراتيجية صغيرة الحجم قد تحمل حصة كبيرة من المخاطر.
ما يشمله
- 01
تخصيص المخصصات
توزيع رأس المال على الاستراتيجيات وفق مساهمتها في المخاطر لا في العائد وحده.
- 02
قياس التعرض
التعرض محسوب على مستوى المحفظة والقطاع والأداة في الوقت نفسه.
- 03
اختبار الضغط
سيناريوهات تاريخية وافتراضية تُشغَّل قبل تعديل أي مخصص.
- 04
التقارير الدورية
تقارير بفترتها ومنهجها وحدودها، بأرقام متساوية العرض قابلة للمقارنة.
الأذرع الأخرى